在标的50ETF价格升愈2%推动下，昨日50ETF7月平值认购大幅走高，单日涨幅愈1.4倍，7月平值认沽期权呈现单边下跌行情，跌幅超过五成。截至收盘，平值期权方面，7月平值认购合约“50ETF购7月2250”收盘报0.0184元，涨幅142.11%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2250”收盘报0.0346元，跌幅51.54%。
成交方面，周二期权成交总量创下历史新高，突破50万张，创下期权自2015年2月9日上市以来的新高，显示出期权的风险管理功能得到更为广泛认同，投资者参与热情明显升温。成交量方面，单日成交504345张，较上一个交易日增加141070张，增幅为38.83%。其中，认购期权成交 284157张，认沽期权成交220188张。持仓方面，期权持仓总量减少0.68%至939767张。
波动率方面，受50ETF大幅上涨及到期日临近影响，昨日7月平值认购、认沽合约价差明显缩窄。截至收盘，7月平值认购合约“50ETF购7月2250”隐含波动率为13.37%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2250”隐含波动率为14.16%。
光大期货期权部张毅表示，昨日，50ETF再创近4个月来收市新高，放量突破2.20点整数关口，上行动能明显增强。50ETF本轮反弹持续时间和力度都可能会有一定持续性。目前采取牛市垂直套利策略或买进远期虚值认购期权合约策略相对占优。